Сравнение GBSP.L с SSLN.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.04%/yr vs 16.10%/yr for SSLN.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и SSLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SSLN.L с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.10% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 11.04%
SSLN.L
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 95.65%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 0.31% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | -3.26% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.83% | 41.04% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and SSLN.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between GBSP.L and SSLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
SSLN.L
Сравнение GBSP.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.46 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.34 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.73 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.58 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и SSLN.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -78.44% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -38.72% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -38.72% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -38.72% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -38.72% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -37.76% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -59.73% | +41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 17.85% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и SSLN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.22%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 16.80% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 52.21% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 54.92% | -29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 36.27% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 31.10% | -15.51% |
Сравнение комиссий GBSP.L и SSLN.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и SSLN.L
Ни GBSP.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and SSLN.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GBSP.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while SSLN.L is Silver. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.20% for SSLN.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор