Сравнение GBSP.L с GLDA.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Precious Metals funds - GBSP.L tracks the Gold (GBP Hedged) while GLDA.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBSP.L returned 17.19%/yr vs 20.09%/yr for GLDA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и GLDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью 3.93%.
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
GLDA.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBSP.L и GLDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 8.62% |
GLDA.L Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.93% | 53.56% | 28.19% | 7.26% | 12.68% | -3.12% | -2.69% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and GLDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, GBSP.L and GLDA.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
GLDA.L
Сравнение GBSP.L c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | GLDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.03 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.07 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и GLDA.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и GLDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -21.57% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -17.90% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -17.90% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -17.90% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -16.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -5.40% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 6.67% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и GLDA.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.20% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 20.39% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 23.46% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.65% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.02% | -2.46% |
Сравнение комиссий GBSP.L и GLDA.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и GLDA.L
Ни GBSP.L, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBSP.L and GLDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GBSP.L.
GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while GLDA.L tracks Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.12% for GLDA.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и GLDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор