PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSP.L с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 14.44%/yr for BRNT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBSP.L торгуется в GBp, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.81%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям BRNT.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.44% соответственно.

GBSP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.89%
3 года*
30.23%
5 лет*
17.19%
10 лет*
11.30%

BRNT.L

1 день
-2.66%
1 месяц
-0.37%
С начала года
80.81%
6 месяцев
74.35%
1 год
84.12%
3 года*
21.43%
5 лет*
24.84%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSP.L и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		3.18%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.81%-13.01%9.33%-3.98%51.16%67.83%-35.18%27.12%-8.81%2.67%

Correlation

The correlation between GBSP.L and BRNT.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.

0.01

The correlation between GBSP.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.LBRNT.L с WDEF.L

Доходность на риск

GBSP.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.37

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.67

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

8.69

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BRNT.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и BRNT.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -82.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSP.LBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-82.19%

+44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-18.40%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-27.96%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-34.39%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-70.61%

+47.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-8.93%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-41.49%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

9.90%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и BRNT.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSP.LBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

15.69%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

38.02%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

43.83%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

35.10%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

35.53%

-19.97%

Сравнение комиссий GBSP.L и BRNT.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и BRNT.L

Ни GBSP.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSP.L and BRNT.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

GBSP.L is categorized as Precious Metals, while BRNT.L is Oil & Gas. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор