PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSE.DE с W1TB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSE.DE с W1TB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and W1TB.DE (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GBSE.DE is a Gold fund tracking the MS Long Gold Euro Hedged, while W1TB.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBSE.DE returned 15.61%/yr vs 10.28%/yr for W1TB.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GBSE.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for W1TB.DE.

Доходность

Сравнение доходности GBSE.DE и W1TB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у W1TB.DE с доходностью 23.96%.

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%

W1TB.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
27.50%
С начала года
23.96%
6 месяцев
18.14%
1 год
7.48%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSE.DE и W1TB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%-4.25%
W1TB.DE
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		23.96%-11.91%17.04%65.62%-39.90%16.75%

Correlation

The correlation between GBSE.DE and W1TB.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 8PSE.DEGBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с PCOM.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с WTEJ.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DE
Часто сравнивают с W1TB.DE:
W1TB.DE с CBRS.DEW1TB.DE с RCRS.DEW1TB.DE с 3V64.DEW1TB.DE с SXRV.DEW1TB.DE с AMZ.DEW1TB.DE с VW1TB.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

GBSE.DE vs. W1TB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
W1TB.DE
Ранг доходности на риск W1TB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W1TB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W1TB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W1TB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W1TB.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W1TB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSE.DE c W1TB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSE.DEW1TB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.22

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.54

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.24

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

0.53

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSE.DE vs. W1TB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа W1TB.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSE.DE и W1TB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSE.DEW1TB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.22

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GBSE.DE и W1TB.DE

Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки W1TB.DE в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и W1TB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSE.DEW1TB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-48.28%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-31.41%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-38.45%

+20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-48.28%

+25.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-5.78%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-19.82%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

14.02%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSE.DE и W1TB.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) составляет 5.93%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что GBSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W1TB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSE.DEW1TB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

14.47%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

29.61%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

33.67%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

32.39%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

32.26%

-16.76%

Сравнение комиссий GBSE.DE и W1TB.DE

GBSE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии W1TB.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSE.DE и W1TB.DE

Ни GBSE.DE, ни W1TB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSE.DE and W1TB.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for W1TB.DE.

GBSE.DE is categorized as Gold, while W1TB.DE is Technology Equities. GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged, while W1TB.DE tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Their fees differ too: 0.12% for GBSE.DE and 0.45% for W1TB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и W1TB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор