PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSE.DE с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSE.DE с 8PSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - GBSE.DE tracks the MS Long Gold Euro Hedged while 8PSG.DE tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBSE.DE returned 15.61%/yr vs 19.71%/yr for 8PSG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GBSE.DE и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBSE.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у 8PSG.DE с доходностью 2.72%.

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSE.DE и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%-5.63%15.78%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%7.00%3.81%6.88%

Correlation

The correlation between GBSE.DE and 8PSG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.86

The correlation between GBSE.DE and 8PSG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 8PSE.DEGBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с PCOM.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с WTEJ.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DE
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

GBSE.DE vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSE.DE c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSE.DE8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.30

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.82

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.60

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSE.DE vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 8PSG.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSE.DE и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSE.DE8PSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.04

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GBSE.DE и 8PSG.DE

Максимальная просадка GBSE.DE за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSE.DE и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSE.DE8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-18.33%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-16.55%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-16.55%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-16.55%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-15.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-6.04%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

6.54%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSE.DE и 8PSG.DE

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GBSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSE.DE8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.09%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

20.17%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

23.14%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.04%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.13%

-0.63%

Сравнение комиссий GBSE.DE и 8PSG.DE

И GBSE.DE, и 8PSG.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSE.DE и 8PSG.DE

Ни GBSE.DE, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GBSE.DE and 8PSG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE and 8PSG.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSE.DE и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор