PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с XREP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBRE.L returned 5.36%/yr vs 6.73%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.29%.

GBRE.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.81%

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.19%1.33%0.96%5.25%2.02%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%

Correlation

The correlation between GBRE.L and XREP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between GBRE.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GBRE.L и XREP.L

Секторы
GBRE.L
XREP.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GBRE.L
99.9%
XREP.L
100.0%

Промышленность

GBRE.L
0.0%
XREP.L

-

Финансовые услуги

GBRE.L
0.0%
XREP.L

-

Коммунальные услуги

GBRE.L
0.0%
XREP.L

-

Сырьевые материалы

GBRE.L

-

XREP.L

-

Коммуникационные услуги

GBRE.L

-

XREP.L

-

Потребительский циклический сектор

GBRE.L

-

XREP.L

-

Потребительский защитный сектор

GBRE.L

-

XREP.L

-

Энергетика

GBRE.L

-

XREP.L

-

Здравоохранение

GBRE.L

-

XREP.L

-

Технологии

GBRE.L

-

XREP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.23

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.73

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.35

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

0.52

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.23

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и XREP.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и XREP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-29.50%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-29.50%

+20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-29.50%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-21.53%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-11.54%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

19.76%

-17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и XREP.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) составляет 3.39%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.93%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.74%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

44.28%

-32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

27.43%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

27.43%

-11.45%

Сравнение комиссий GBRE.L и XREP.L

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и XREP.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GBRE.L and XREP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GBRE.L.

GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.14% for XREP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор