PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while TRET.DE tracks the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBRE.L returned 2.07%/yr vs 3.41%/yr for TRET.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как TRET.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 4.48%.

GBRE.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.81%

TRET.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.53%
С начала года
4.48%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.72%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.19%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%-7.62%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.44%7.17%2.20%7.69%-16.97%30.83%-10.42%15.79%-8.07%

Correlation

The correlation between GBRE.L and TRET.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.90

The correlation between GBRE.L and TRET.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LTRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.01

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.54

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.08

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LTRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.19

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и TRET.DE

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке TRET.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LTRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-36.16%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.24%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-16.45%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-26.93%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.67%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.44%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и TRET.DE

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LTRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.11%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.46%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.51%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.92%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.19%

-1.21%

Сравнение комиссий GBRE.L и TRET.DE

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и TRET.DE

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TRET.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and TRET.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GBRE.L.

GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.25% for TRET.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор