PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с DPYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GBRE.L returned 2.07%/yr vs 1.37%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у DPYG.L с доходностью 6.70%.

GBRE.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.81%

DPYG.L

1 день
0.24%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.96%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и DPYG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.19%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%8.66%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.70%7.38%2.06%9.46%-22.94%27.74%-13.64%19.27%1.57%

Correlation

The correlation between GBRE.L and DPYG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between GBRE.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GBRE.L и DPYG.L

Секторы
GBRE.L
DPYG.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GBRE.L
99.9%
DPYG.L
100.0%

Промышленность

GBRE.L
0.0%
DPYG.L

-

Финансовые услуги

GBRE.L
0.0%
DPYG.L
0.1%

Коммунальные услуги

GBRE.L
0.0%
DPYG.L

-

Сырьевые материалы

GBRE.L

-

DPYG.L

-

Коммуникационные услуги

GBRE.L

-

DPYG.L

-

Потребительский циклический сектор

GBRE.L

-

DPYG.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GBRE.L

-

DPYG.L

-

Энергетика

GBRE.L

-

DPYG.L

-

Здравоохранение

GBRE.L

-

DPYG.L

-

Технологии

GBRE.L

-

DPYG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с BBOX.LGBRE.L с CMOP.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO
Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LDPYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.00

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.50

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.23

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYG.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и DPYG.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и DPYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-42.55%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.07%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-16.89%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-31.83%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.86%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-11.78%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и DPYG.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) имеют волатильность 3.39% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.43%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.58%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.14%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.43%

-1.45%

Сравнение комиссий GBRE.L и DPYG.L

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и DPYG.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DPYG.L в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%0.00%0.00%0.00%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and DPYG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.64% for DPYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и DPYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор