PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с DPYE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GBRE.L returned 2.07%/yr vs 0.24%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.87%.

GBRE.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.81%

DPYE.L

1 день
0.03%
1 месяц
-2.68%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.72%
1 год
11.48%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.19%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%8.66%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		4.87%11.12%-3.84%5.89%-19.54%19.79%-7.62%11.51%1.29%

Correlation

The correlation between GBRE.L and DPYE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between GBRE.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GBRE.L и DPYE.L

Секторы
GBRE.L
DPYE.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GBRE.L
99.9%
DPYE.L
100.0%

Промышленность

GBRE.L
0.0%
DPYE.L

-

Финансовые услуги

GBRE.L
0.0%
DPYE.L
0.1%

Коммунальные услуги

GBRE.L
0.0%
DPYE.L

-

Сырьевые материалы

GBRE.L

-

DPYE.L

-

Коммуникационные услуги

GBRE.L

-

DPYE.L

-

Потребительский циклический сектор

GBRE.L

-

DPYE.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GBRE.L

-

DPYE.L

-

Энергетика

GBRE.L

-

DPYE.L

-

Здравоохранение

GBRE.L

-

DPYE.L

-

Технологии

GBRE.L

-

DPYE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LDPYE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.55

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.80

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYE.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и DPYE.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке DPYE.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и DPYE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-36.42%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.20%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-16.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-30.05%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.74%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-11.35%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и DPYE.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеют волатильность 3.39% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.51%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.90%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.36%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.21%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.16%

-1.18%

Сравнение комиссий GBRE.L и DPYE.L

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и DPYE.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and DPYE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.64% for DPYE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и DPYE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор