Сравнение GBPG.L с ITEB.L
GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Government Bonds funds - GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBPG.L returned 3.97%/yr vs 5.84%/yr for ITEB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBPG.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for ITEB.L.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и ITEB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у ITEB.L с доходностью 0.50%.
GBPG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBPG.L и ITEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.37% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 3.26% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
Correlation
The correlation between GBPG.L and ITEB.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between GBPG.L and ITEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPG.L vs. ITEB.L — Ранг доходности на риск
GBPG.L
ITEB.L
Сравнение GBPG.L c ITEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBPG.L | ITEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.22 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и ITEB.L
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки ITEB.L в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и ITEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPG.L | ITEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -5.97% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -4.03% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -4.03% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.61% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.24% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.29% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и ITEB.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) имеют волатильность 1.08% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPG.L | ITEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.12% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 4.19% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 4.81% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 6.19% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 6.19% | -0.83% |
Сравнение комиссий GBPG.L и ITEB.L
GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ITEB.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и ITEB.L
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ITEB.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.08% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 0.63% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBPG.L and ITEB.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.07% for GBPG.L and 0.22% for ITEB.L.
Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и ITEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор