Сравнение GBPG.L с IGL5.L
GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, GBPG.L returned 3.68%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBPG.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 5.23% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between GBPG.L and IGL5.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between GBPG.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPG.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
GBPG.L
IGL5.L
Сравнение GBPG.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPG.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.55 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPG.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.88 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и IGL5.L
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPG.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -1.89% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -1.89% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -1.89% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.64% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.31% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и IGL5.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPG.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.70% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.89% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 2.09% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 2.16% | +33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 2.16% | +33.34% |
Сравнение комиссий GBPG.L и IGL5.L
И GBPG.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и IGL5.L
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBPG.L and IGL5.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор