PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBPG.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBPG.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.


GBPG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.00%
3 года*
3.68%
5 лет*
10 лет*

IGL5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.04%
3 года*
4.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPG.L и IGL5.L


2026 (YTD)202520242023
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
3.08%2.23%0.17%5.23%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.92%4.56%2.68%4.14%

Correlation

The correlation between GBPG.L and IGL5.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.87

The correlation between GBPG.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

GBPG.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPG.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBPG.LIGL5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.63

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

5.55

-3.11

GBPG.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPG.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IGL5.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPG.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBPG.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.48

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.88

-1.41

Просадки

Сравнение просадок GBPG.L и IGL5.L

Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и IGL5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBPG.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.18%

-1.89%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-1.89%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-1.89%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.64%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.31%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.56%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPG.L и IGL5.L

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBPG.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.70%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

1.89%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

2.09%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

2.16%

+33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

2.16%

+33.34%

Сравнение комиссий GBPG.L и IGL5.L

И GBPG.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPG.L и IGL5.L

Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
4.09%4.13%4.10%3.35%62.57%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GBPG.L and IGL5.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBPG.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и IGL5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор