PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBPG.L с GILS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBPG.L и GILS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBPG.L торгуется в GBP, в то время как GILS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у GILS.L с доходностью -1.13%.


GBPG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.00%
3 года*
3.68%
5 лет*
10 лет*

GILS.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-3.99%
1 год
-0.89%
3 года*
-0.26%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPG.L и GILS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
3.08%2.23%0.17%4.28%90.38%-1.08%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-1.13%1.70%-5.79%1.51%-25.53%-2.15%

Correlation

The correlation between GBPG.L and GILS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between GBPG.L and GILS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GBPG.L vs. GILS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GILS.L
Ранг доходности на риск GILS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILS.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILS.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPG.L c GILS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBPG.LGILS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.15

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-0.34

+2.78

GBPG.L vs. GILS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPG.L на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа GILS.L равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPG.L и GILS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBPG.LGILS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.01

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GBPG.L и GILS.L

Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки GILS.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и GILS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBPG.LGILS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.18%

-38.75%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-6.23%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-9.33%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-35.86%

+34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-12.02%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.78%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPG.L и GILS.L

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.51%, в то время как у Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBPG.LGILS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

5.64%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

6.67%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

10.11%

+25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

9.06%

+26.44%

Сравнение комиссий GBPG.L и GILS.L

GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии GILS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPG.L и GILS.L

Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
4.09%4.13%4.10%3.35%62.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы


GBPG.L and GILS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for GBPG.L.

GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Lyxor. Their fees differ too: 0.07% for GBPG.L and 0.05% for GILS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и GILS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор