Сравнение GBPG.L с GILS.L
GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBPG.L returned 3.68%/yr vs -0.26%/yr for GILS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GBPG.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for GILS.L.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и GILS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBPG.L торгуется в GBP, в то время как GILS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у GILS.L с доходностью -1.13%.
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
Сравнение доходности по годам GBPG.L и GILS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -2.15% |
Correlation
The correlation between GBPG.L and GILS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between GBPG.L and GILS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPG.L vs. GILS.L — Ранг доходности на риск
GBPG.L
GILS.L
Сравнение GBPG.L c GILS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPG.L | GILS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.15 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.34 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPG.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и GILS.L
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки GILS.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и GILS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPG.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -38.75% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -6.23% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -9.33% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -35.86% | +34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -12.02% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.78% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и GILS.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.51%, в то время как у Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPG.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.44% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 5.64% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 6.67% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 10.11% | +25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 9.06% | +26.44% |
Сравнение комиссий GBPG.L и GILS.L
GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии GILS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и GILS.L
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GBPG.L and GILS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for GBPG.L.
GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Lyxor. Their fees differ too: 0.07% for GBPG.L and 0.05% for GILS.L.
Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и GILS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор