Сравнение GBPC.L с XBLC.L
GBPC.L (L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF) and XBLC.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - GBPC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while XBLC.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBPC.L returned -0.17%/yr vs 0.22%/yr for XBLC.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GBPC.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XBLC.L.
Доходность
Сравнение доходности GBPC.L и XBLC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBPC.L торгуется в GBp, в то время как XBLC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBLC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBPC.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у XBLC.L с доходностью -0.23%.
GBPC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
XBLC.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBPC.L и XBLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 0.12% | 6.83% | 2.78% | 8.45% | -17.18% | -2.43% | -0.23% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.23% | 8.46% | -0.39% | 5.36% | -8.81% | -6.92% | -0.80% |
Correlation
The correlation between GBPC.L and XBLC.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPC.L vs. XBLC.L — Ранг доходности на риск
GBPC.L
XBLC.L
Сравнение GBPC.L c XBLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPC.L | XBLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.11 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPC.L | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.09 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GBPC.L и XBLC.L
Максимальная просадка GBPC.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки XBLC.L в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPC.L и XBLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPC.L | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -21.28% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.75% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -3.75% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -16.74% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.92% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -8.83% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.47% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPC.L и XBLC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GBPC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPC.L | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.56% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.67% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 4.82% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.24% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 6.90% | +1.25% |
Сравнение комиссий GBPC.L и XBLC.L
GBPC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XBLC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPC.L и XBLC.L
Дивидендная доходность GBPC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как XBLC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 5.14% | 5.00% | 4.86% | 3.58% | 2.16% | 0.87% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBPC.L and XBLC.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XBLC.L.
GBPC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while XBLC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for GBPC.L and 0.12% for XBLC.L.
Подберите оптимальное распределение для GBPC.L и XBLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор