Сравнение GBPC.L с JR15.L
GBPC.L (L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. GBPC.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, GBPC.L returned -1.07%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GBPC.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности GBPC.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBPC.L торгуется в GBp, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBPC.L показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
GBPC.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.60%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBPC.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | -2.60% | 6.83% | 2.78% | 8.35% | -17.11% | -3.03% | 1.71% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | -0.91% |
Correlation
The correlation between GBPC.L and JR15.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPC.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
GBPC.L
JR15.L
Сравнение GBPC.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBPC.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.04 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBPC.L и JR15.L
Максимальная просадка GBPC.L за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPC.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -15.79% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -3.62% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -3.62% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -9.87% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -3.36% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -7.42% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.46% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPC.L и JR15.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GBPC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.14% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 3.14% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 4.26% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.50% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.25% | +1.38% |
Сравнение комиссий GBPC.L и JR15.L
GBPC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPC.L и JR15.L
Дивидендная доходность GBPC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.65% | 5.00% | 4.86% | 3.58% | 2.16% | 0.87% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBPC.L and JR15.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GBPC.L.
They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for GBPC.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для GBPC.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор