PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPC.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBPC.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBPC.L (L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBPC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBPC.L returned -0.17%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GBPC.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности GBPC.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBPC.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

GBPC.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.88%
3 года*
6.29%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPC.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF		0.12%6.83%2.78%8.45%-17.18%-2.43%-0.23%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%2.79%

Correlation

The correlation between GBPC.L and BCOG.L is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between GBPC.L and BCOG.L has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GBPC.L:
GBPC.L с VUGGBPC.L с IBCX.LGBPC.L с SUSS.LGBPC.L с JRBE.LGBPC.L с PRIC.LGBPC.L с AIAG.LGBPC.L с GLGG.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

GBPC.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPC.L
Ранг доходности на риск GBPC.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPC.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPC.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPC.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPC.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPC.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPC.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPC.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.05

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.56

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.43

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.23

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPC.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPC.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPC.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPC.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.05

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.49

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GBPC.L и BCOG.L

Максимальная просадка GBPC.L за все время составила -28.18%, примерно равная максимальной просадке BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPC.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPC.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-28.15%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-8.57%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-14.48%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.76%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.16%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-11.67%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.72%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPC.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) составляет 3.33%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что GBPC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPC.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.06%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

15.89%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

18.51%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

16.89%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

15.71%

-7.56%

Сравнение комиссий GBPC.L и BCOG.L

GBPC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPC.L и BCOG.L

Дивидендная доходность GBPC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF		5.14%5.00%4.86%3.58%2.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GBPC.L and BCOG.L have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBPC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBPC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

GBPC.L is categorized as European Corporate Bonds, while BCOG.L is Commodities. GBPC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.09% for GBPC.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPC.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор