Сравнение GBP5.L с XZE5.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and XZE5.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while XZE5.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for XZE5.L.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и XZE5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP5.L торгуется в GBp, в то время как XZE5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZE5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GBP5.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
XZE5.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBP5.L и XZE5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.88% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
XZE5.L Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | -0.42% | 8.64% | -0.59% | 3.12% | -1.52% | -3.96% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and XZE5.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. XZE5.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
XZE5.L
Сравнение GBP5.L c XZE5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | XZE5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | XZE5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и XZE5.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | XZE5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и XZE5.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | XZE5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | — | — |
Сравнение комиссий GBP5.L и XZE5.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XZE5.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и XZE5.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как XZE5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
XZE5.L Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and XZE5.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.L.
GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while XZE5.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.16% for XZE5.L.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и XZE5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор