Сравнение GBP5.L с LGUK.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBP5.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 2.30%/yr vs 11.33%/yr for LGUK.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и LGUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.
GBP5.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
LGUK.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBP5.L и LGUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.88% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 3.73% | 24.95% | 10.56% | 6.64% | 5.26% | 12.97% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and LGUK.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
LGUK.L
Сравнение GBP5.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | LGUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.51 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и LGUK.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и LGUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -33.76% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -9.30% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.82% | -12.30% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -12.30% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.71% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.82% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.75% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и LGUK.L
Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 1.86%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.30% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 12.53% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 14.42% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 13.86% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 16.31% | -12.83% |
Сравнение комиссий GBP5.L и LGUK.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и LGUK.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and LGUK.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for GBP5.L.
GBP5.L is categorized as European Corporate Bonds, while LGUK.L is Europe Equities. GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.05% for LGUK.L.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и LGUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор