Сравнение GBP5.L с JR15.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. GBP5.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 1.83%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP5.L торгуется в GBp, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
GBP5.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBP5.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | -1.29% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.82% | 0.42% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | -0.91% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and JR15.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
JR15.L
Сравнение GBP5.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBP5.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.10 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и JR15.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -15.79% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.62% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -3.62% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -9.87% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -3.36% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.42% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.46% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и JR15.L
Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 0.87%, в то время как у JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.14% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 3.14% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.26% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.50% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 6.25% | -2.85% |
Сравнение комиссий GBP5.L и JR15.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и JR15.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 2.36% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and JR15.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GBP5.L.
They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор