Сравнение GBP5.L с IBCX.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 2.30%/yr vs -0.12%/yr for IBCX.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IBCX.L.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и IBCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP5.L торгуется в GBp, в то время как IBCX.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IBCX.L с доходностью -0.30%.
GBP5.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
IBCX.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам GBP5.L и IBCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.88% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.30% | 8.66% | -1.22% | 5.19% | -9.50% | -4.48% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and IBCX.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. IBCX.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
IBCX.L
Сравнение GBP5.L c IBCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | IBCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.20 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 3.13 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и IBCX.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IBCX.L в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и IBCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -22.27% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.77% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.82% | -4.03% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -17.46% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -7.91% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -6.89% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.45% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и IBCX.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.74% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.91% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 6.47% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 7.83% | -4.35% |
Сравнение комиссий GBP5.L и IBCX.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCX.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и IBCX.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IBCX.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and IBCX.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.20% for IBCX.L.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и IBCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор