Сравнение GBP5.L с BCOG.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBP5.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 2.30%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.
GBP5.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBP5.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.88% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 21.63% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and BCOG.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between GBP5.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
BCOG.L
Сравнение GBP5.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.43 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.23 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и BCOG.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -28.15% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -8.57% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.82% | -14.48% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -27.76% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.16% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -11.67% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.72% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и BCOG.L
Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 1.86%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 6.06% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 15.89% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 18.51% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.89% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 15.71% | -12.23% |
Сравнение комиссий GBP5.L и BCOG.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и BCOG.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and BCOG.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.
GBP5.L is categorized as European Corporate Bonds, while BCOG.L is Commodities. GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор