PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с XUHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и XUHY.L


Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.


GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
10 лет*

XUHY.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.64%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBHY.L и XUHY.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LXUHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.85

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.56

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

15.88

-5.71

GBHY.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHY.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LXUHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.61

+0.67

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и XUHY.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и XUHY.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности XUHY.L в 6.54%


TTM2025202420232022202120202019
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
6.65%6.49%6.89%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
6.54%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и XUHY.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и XUHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LXUHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-22.78%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.83%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.95%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.36%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.58%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и XUHY.L

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) имеют волатильность 2.13% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LXUHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.10%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.31%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

5.95%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

7.54%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

9.69%

-4.06%