PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
-0.72%10.42%5.93%7.76%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
8.43%65.19%26.00%7.79%
Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 8.43%.


GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
10 лет*

SGLP.L

1 день
-2.08%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.43%
6 месяцев
21.69%
1 год
48.98%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.85%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий GBHY.L и SGLP.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.86

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.83

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

10.96

-0.78

GBHY.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.48

+0.80

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и SGLP.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и SGLP.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и SGLP.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-38.83%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-17.89%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-10.89%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-13.37%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.29%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

11.08%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

21.78%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

26.17%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

17.22%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

15.68%

-10.05%