Сравнение GBHY.L с HYFA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L).
GBHY.L и HYFA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBHY.L и HYFA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBHY.L и HYFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | -0.72% | 10.42% | 5.93% | 7.76% |
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.58% | 9.60% | 5.20% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HYFA.L с доходностью -1.58%.
GBHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFA.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBHY.L и HYFA.L
GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYFA.L в 0.45%.
Доходность на риск
GBHY.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск
GBHY.L
HYFA.L
Сравнение GBHY.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBHY.L | HYFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.87 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.24 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.29 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 5.99 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHY.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.87 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.50 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между GBHY.L и HYFA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHY.L и HYFA.L
Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности HYFA.L в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.65% | 6.49% | 6.89% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.72% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GBHY.L и HYFA.L
Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и HYFA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBHY.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -29.37% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -5.33% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.90% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.03% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.14% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHY.L и HYFA.L
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBHY.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.32% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.17% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 6.45% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.35% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 8.55% | -2.92% |