PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и FTWG.L


Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBHY.L и FTWG.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.91

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.77

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

12.33

-2.16

GBHY.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.28

0.00

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и FTWG.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и FTWG.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и FTWG.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-17.78%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-7.11%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.14%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.07%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.76%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.02%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

9.01%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

15.45%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

13.13%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

13.13%

-7.50%