Сравнение GBHY.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
GBHY.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBHY.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBHY.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | -0.72% | 10.42% | 5.93% | 8.05% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
GBHY.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
GBHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBHY.L и FTWG.L
GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBHY.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
GBHY.L
FTWG.L
Сравнение GBHY.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBHY.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.91 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.77 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 12.33 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHY.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GBHY.L и FTWG.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHY.L и FTWG.L
Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.65% | 6.49% | 6.89% | 5.78% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок GBHY.L и FTWG.L
Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBHY.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -17.78% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -7.11% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.14% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.07% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.76% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHY.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBHY.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.02% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 9.01% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 15.45% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 13.13% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 13.13% | -7.50% |