PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAW.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAW.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Games Workshop Group plc (GAW.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 51.17% против -1.67% соответственно.


GAW.L

1 день
2.81%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.50%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.28%
3 года*
31.79%
5 лет*
15.80%
10 лет*
51.17%

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAW.L и BT-A.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAW.L
Games Workshop Group plc
5.50%48.51%40.33%20.44%-10.48%-9.30%87.31%108.37%20.84%311.55%
BT-A.L
BT Group plc
13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%

Correlation

The correlation between GAW.L and BT-A.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GAW.L:

£1.23B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAW.L:

£881.50M

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

GAW.L:

£574.30M

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Games Workshop Group plc

BT Group plc

Доходность на риск

GAW.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAW.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAW.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.90

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

1.70

+1.25

GAW.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAW.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BT-A.L равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAW.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAW.L и BT-A.L

Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и BT-A.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAW.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-75.45%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-19.61%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-23.74%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.53%

-43.18%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-71.80%

+20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-32.44%

+28.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-36.99%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

10.36%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GAW.L и BT-A.L

Games Workshop Group plc (GAW.L) и BT Group plc (BT-A.L) имеют волатильность 10.11% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAW.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.89%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

20.93%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

26.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

29.74%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

31.01%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAW.L и BT-A.L

Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc
3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
GAW.L
Games Workshop Group plc
2.45%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAW.L и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
332.10M
5.12B
(GAW.L) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GAW.L and BT-A.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAW.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор