PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GASF.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASF.DE с IS02.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GASF.DE (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - GASF.DE tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, GASF.DE returned 3.49%/yr vs 2.42%/yr for IS02.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GASF.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.

Доходность

Сравнение доходности GASF.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASF.DE показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у IS02.DE с доходностью 4.67%.

GASF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.80%
1 год
8.64%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

IS02.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.67%
1 год
11.22%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASF.DE и IS02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		7.80%-6.82%10.85%-2.28%0.91%16.54%2.62%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		4.67%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%-0.46%

Correlation

The correlation between GASF.DE and IS02.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г.

0.42

The correlation between GASF.DE and IS02.DE shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GASF.DE:
GASF.DE с CGB.DEGASF.DE с HY3M.DEGASF.DE с JMBA.DEGASF.DE с ENDH.DEGASF.DE с FRCK.DEGASF.DE с UEFE.DEGASF.DE с XUEE.DE
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

GASF.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASF.DE
Ранг доходности на риск GASF.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASF.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASF.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GASF.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.94

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.75

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

10.96

-3.29

GASF.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASF.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS02.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASF.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GASF.DE и IS02.DE

Максимальная просадка GASF.DE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASF.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASF.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-16.21%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.00%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-12.85%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-16.21%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.23%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.81%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.03%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GASF.DE и IS02.DE

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) имеют волатильность 1.25% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASF.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.21%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

4.15%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.97%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

8.53%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

8.34%

-0.63%

Сравнение комиссий GASF.DE и IS02.DE

GASF.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASF.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность GASF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		1.99%2.36%2.35%2.63%2.73%2.40%1.99%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GASF.DE and IS02.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GASF.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GASF.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

GASF.DE tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.24% for GASF.DE and 0.45% for IS02.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASF.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор