PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPIX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAPIX с MDGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAPIX returned 13.58%/yr vs 12.56%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GAPIX charges 0.19%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции MDGCX по среднегодовой доходности: 13.58% против 12.56% соответственно.

GAPIX

1 день
0.38%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.91%
1 год
31.13%
3 года*
23.23%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.58%

MDGCX

1 день
0.70%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.80%
6 месяцев
21.05%
1 год
40.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPIX и MDGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		12.88%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		19.80%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between GAPIX and MDGCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between GAPIX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с GICIXGAPIX с GSPKXGAPIX с UCEQXGAPIX с GCGIXGAPIX с FCNTXGAPIX с CAEIXGAPIX с GSIFX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CSUAXMDGCX с CWGIXMDGCX с GWPFX

Доходность на риск

GAPIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPIXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.24

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.35

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.05

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

23.35

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPIX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDGCX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPIXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и MDGCX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPIXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-48.25%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.07%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-21.46%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-26.68%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-34.87%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.93%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и MDGCX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 3.79% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPIXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.75%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.02%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.57%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.15%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.25%

+0.78%

Сравнение комиссий GAPIX и MDGCX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и MDGCX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности MDGCX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		12.83%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.44%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GAPIX and MDGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAPIX has higher volatility (3.79%) compared to MDGCX (3.75%). In terms of maximum drawdown, GAPIX dropped -58.36% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPIX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор