Сравнение GAPIX с MDGCX
GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAPIX returned 13.77%/yr vs 12.55%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GAPIX charges 0.19%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности GAPIX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPIX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции MDGCX по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.55% соответственно.
GAPIX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.77%
MDGCX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам GAPIX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 9.77% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 15.18% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between GAPIX and MDGCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.91 |
The correlation between GAPIX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
GAPIX
MDGCX
Сравнение GAPIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAPIX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.24 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 18.39 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAPIX и MDGCX
Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -48.25% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -8.07% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -21.46% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -26.68% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -34.87% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.86% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -9.92% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.86% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPIX и MDGCX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 5.96% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.72% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 11.21% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 13.51% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.29% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.20% | +0.81% |
Сравнение комиссий GAPIX и MDGCX
GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPIX и MDGCX
Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности MDGCX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 13.20% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.74% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GAPIX and MDGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GAPIX has higher volatility (5.96%) compared to MDGCX (5.72%). In terms of maximum drawdown, GAPIX dropped -58.36% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPIX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор