Сравнение GAMPX с PGEKX
GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) are both mutual funds - GAMPX is a Infrastructure Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while PGEKX is a Global Equities fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 5 years, GAMPX returned 25.07%/yr vs 15.87%/yr for PGEKX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GAMPX charges 1.11%/yr vs 0.73%/yr for PGEKX.
Доходность
Сравнение доходности GAMPX и PGEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMPX показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у PGEKX с доходностью 17.82%.
GAMPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.81%
PGEKX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GAMPX и PGEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 25.23% | 5.43% | 58.40% | 15.11% | 19.15% | 38.33% | -17.23% | 17.00% | -12.69% |
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 17.82% | 41.73% | 11.88% | 17.16% | -9.41% | 23.83% | 18.36% | 23.81% | -14.52% |
Correlation
The correlation between GAMPX and PGEKX is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.56 |
The correlation between GAMPX and PGEKX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMPX vs. PGEKX — Ранг доходности на риск
GAMPX
PGEKX
Сравнение GAMPX c PGEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMPX | PGEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.61 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 13.80 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMPX и PGEKX
Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что больше максимальной просадки PGEKX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и PGEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMPX | PGEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -33.42% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.97% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -14.62% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -23.53% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.88% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.60% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMPX и PGEKX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMPX | PGEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.36% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 11.58% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 14.36% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.69% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 16.79% | +8.89% |
Сравнение комиссий GAMPX и PGEKX
GAMPX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PGEKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMPX и PGEKX
Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности PGEKX в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 8.38% | 10.13% | 25.55% | 10.34% | 4.76% | 8.54% | 4.33% | 4.99% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 10.02% | 11.80% | 8.09% | 1.91% | 6.18% | 21.47% | 1.26% | 1.37% | 11.04% | 1.83% | 1.76% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAMPX and PGEKX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMPX has higher volatility (5.38%) compared to PGEKX (4.36%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs PGEKX's -33.42%.
PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMPX и PGEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор