Сравнение GAGG.L с GOVD.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds from Amundi tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -0.76%/yr vs -1.56%/yr for GOVD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.36%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.08% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | -3.96% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and GOVD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between GAGG.L and GOVD.L has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
GOVD.L
Сравнение GAGG.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGG.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.02 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 0.03 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и GOVD.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -28.26% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -28.26% | +24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -28.26% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -28.26% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -27.56% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -14.81% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 14.71% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и GOVD.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.19%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 79.65%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 79.65% | -78.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 189.97% | -186.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 193.34% | -188.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 87.07% | -80.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 80.35% | -73.18% |
Сравнение комиссий GAGG.L и GOVD.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и GOVD.L
GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and GOVD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GOVD.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор