Сравнение GAGG.L с EGOG.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) are both Global Bonds funds - GAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -0.76%/yr vs -0.75%/yr for EGOG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for EGOG.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и EGOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EGOG.L с доходностью -0.03%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и EGOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.08% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | -2.23% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -13.02% | -1.80% | -0.02% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and EGOG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. EGOG.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
EGOG.L
Сравнение GAGG.L c EGOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGG.L | EGOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 2.28 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGG.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.48 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и EGOG.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки EGOG.L в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и EGOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -16.69% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -3.05% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -3.48% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -15.73% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -7.30% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -8.24% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.22% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и EGOG.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.19%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.57% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.89% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.00% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 8.63% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 8.62% | -1.45% |
Сравнение комиссий GAGG.L и EGOG.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EGOG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и EGOG.L
GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and EGOG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for EGOG.L.
GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.20% for EGOG.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и EGOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор