Сравнение GAGEX с CGAEX
GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) and CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GAGEX returned 7.49%/yr vs 11.46%/yr for CGAEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGEX charges 1.46%/yr vs 1.24%/yr for CGAEX.
Доходность
Сравнение доходности GAGEX и CGAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAGEX показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у CGAEX с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции GAGEX уступали акциям CGAEX по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.46% соответственно.
GAGEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 56.91%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 7.49%
CGAEX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 22.18%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 46.98%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам GAGEX и CGAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 35.44% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 22.18% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
Correlation
The correlation between GAGEX and CGAEX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GAGEX and CGAEX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGEX vs. CGAEX — Ранг доходности на риск
GAGEX
CGAEX
Сравнение GAGEX c CGAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGEX | CGAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 5.71 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 19.68 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGEX | CGAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GAGEX и CGAEX
Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и CGAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGEX | CGAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -76.34% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.41% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -24.93% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -33.14% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -37.53% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.79% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -50.63% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGEX и CGAEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGEX | CGAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.85% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 12.89% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 16.47% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 19.16% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 19.70% | +7.61% |
Сравнение комиссий GAGEX и CGAEX
GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CGAEX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGEX и CGAEX
Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CGAEX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.42% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.08% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
GAGEX and CGAEX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (7.28%) compared to CGAEX (5.85%). In terms of maximum drawdown, GAGEX dropped -78.90% vs CGAEX's -76.34%.
GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAGEX и CGAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор