Сравнение GABTX с GTTIX
GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) and GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) are both mutual funds - GABTX is a Communications Equities fund managed by Gabelli, while GTTIX is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABTX returned 7.72%/yr vs 7.97%/yr for GTTIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GABTX charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for GTTIX.
Доходность
Сравнение доходности GABTX и GTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABTX показывает доходность 17.15%, а GTTIX немного выше – 17.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABTX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции GTTIX немного впереди с 7.97%.
GABTX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 19.52%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.72%
GTTIX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам GABTX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABTX Gabelli Global Content & Connectivity Fund | 17.15% | 27.50% | 14.94% | 22.81% | -28.59% | 5.15% | 16.44% | 15.63% | -11.90% | 13.37% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 17.22% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Correlation
The correlation between GABTX and GTTIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between GABTX and GTTIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABTX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
GABTX
GTTIX
Сравнение GABTX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABTX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.41 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.23 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GABTX и GTTIX
Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и GTTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -39.84% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.08% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -15.74% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -39.84% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -39.84% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.13% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -8.15% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.56% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABTX и GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) имеют волатильность 5.39% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 10.76% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 14.18% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.42% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.42% | +0.01% |
Сравнение комиссий GABTX и GTTIX
GABTX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABTX и GTTIX
Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что сопоставимо с доходностью GTTIX в 15.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABTX Gabelli Global Content & Connectivity Fund | 15.26% | 17.87% | 0.00% | 0.32% | 2.28% | 6.72% | 3.08% | 6.45% | 6.03% | 6.41% | 7.02% | 8.31% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 15.30% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GABTX and GTTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTTIX has higher volatility (5.39%) compared to GABTX (5.39%). In terms of maximum drawdown, GABTX dropped -69.14% vs GTTIX's -39.84%.
GABTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABTX и GTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор