PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2XJ.DE с JCL0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G2XJ.DE с JCL0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) and JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - G2XJ.DE is a Precious Metals fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while JCL0.DE is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. G2XJ.DE is passively managed, while JCL0.DE is actively managed. Over the past year, G2XJ.DE returned 60.21% vs 3.24% for JCL0.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. G2XJ.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for JCL0.DE.

Доходность

Сравнение доходности G2XJ.DE и JCL0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JCL0.DE с доходностью 1.30%.

G2XJ.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
7.08%
1 год
60.21%
3 года*
42.43%
5 лет*
18.76%
10 лет*
12.60%

JCL0.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и JCL0.DE

2026 (YTD)20252024
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		-3.74%149.58%-1.02%
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		1.30%3.57%0.07%

Correlation

The correlation between G2XJ.DE and JCL0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAU
Часто сравнивают с JCL0.DE:
JCL0.DE с CLOD.DEJCL0.DE с CHSJ.DEJCL0.DE с EAAA.DEJCL0.DE с UCLA.DEJCL0.DE с CLOA.DEJCL0.DE с UCLU.DEJCL0.DE с LAAA.DE

Доходность на риск

G2XJ.DE vs. JCL0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JCL0.DE
Ранг доходности на риск JCL0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCL0.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCL0.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2XJ.DE c JCL0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2XJ.DEJCL0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.27

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
5.59

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.77

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

6.95

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

37.63

-32.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2XJ.DE vs. JCL0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2XJ.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JCL0.DE равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2XJ.DE и JCL0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2XJ.DEJCL0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.27

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.71

-2.32

Просадки

Сравнение просадок G2XJ.DE и JCL0.DE

Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки JCL0.DE в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и JCL0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G2XJ.DEJCL0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-0.70%

-49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-0.45%

-28.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

0.00%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-0.08%

-25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

0.08%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности G2XJ.DE и JCL0.DE

VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCL0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G2XJ.DEJCL0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

0.29%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

0.79%

+37.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.48%

0.97%

+45.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

1.27%

+35.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

1.27%

+36.42%

Сравнение комиссий G2XJ.DE и JCL0.DE

G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JCL0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2XJ.DE и JCL0.DE

Ни G2XJ.DE, ни JCL0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

G2XJ.DE and JCL0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCL0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCL0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for G2XJ.DE.

G2XJ.DE is categorized as Precious Metals, while JCL0.DE is CLO. They also come from different issuers: VanEck and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for G2XJ.DE and 0.25% for JCL0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и JCL0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор