PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2X.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G2X.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - G2X.DE is a Precious Metals fund tracking the NYSE Arca Gold Miners, while SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, G2X.DE returned 37.60%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. G2X.DE charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности G2X.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G2X.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 1.99%.

G2X.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
7.25%
1 год
61.18%
3 года*
37.60%
5 лет*
20.05%
10 лет*
13.83%

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G2X.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		-1.03%131.13%17.55%5.59%-15.69%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between G2X.DE and SLVR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.88

The correlation between G2X.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с SPGP.L
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

G2X.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2X.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2X.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.85

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.31

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.06

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

7.37

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2X.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2X.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2X.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2X.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок G2X.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G2X.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-31.33%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-30.51%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-30.51%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-24.02%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-12.66%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

12.69%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности G2X.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) составляет 13.57%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G2X.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

17.06%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.36%

41.25%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

50.34%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

38.29%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

38.29%

-5.96%

Сравнение комиссий G2X.DE и SLVR.DE

G2X.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2X.DE и SLVR.DE

Ни G2X.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, G2X.DE and SLVR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for G2X.DE.

G2X.DE is categorized as Precious Metals, while SLVR.DE is Silver. G2X.DE tracks NYSE Arca Gold Miners, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for G2X.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор