PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2X.DE с GFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G2X.DE с GFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and GFEA.DE (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - G2X.DE is a Precious Metals fund tracking the NYSE Arca Gold Miners, while GFEA.DE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, G2X.DE returned 20.05%/yr vs 4.25%/yr for GFEA.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. G2X.DE charges 0.53%/yr vs 0.40%/yr for GFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности G2X.DE и GFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G2X.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у GFEA.DE с доходностью 5.14%.

G2X.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
7.25%
1 год
61.18%
3 года*
37.60%
5 лет*
20.05%
10 лет*
13.83%

GFEA.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
1.51%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.54%
1 год
7.23%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G2X.DE и GFEA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		-1.03%131.13%17.55%5.59%-0.02%-4.26%13.26%40.97%0.14%
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		5.14%-2.31%12.20%6.70%-7.42%10.35%6.62%16.50%1.86%

Correlation

The correlation between G2X.DE and GFEA.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с SPGP.L
Часто сравнивают с GFEA.DE:
GFEA.DE с XZHY.DEGFEA.DE с HYLE.DEGFEA.DE с ZFH.TOGFEA.DE с GB1E.DEGFEA.DE с JEDI.DEGFEA.DE с IBC7.DEGFEA.DE с ESP0.DE

Доходность на риск

G2X.DE vs. GFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2X.DE c GFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2X.DEGFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.87

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.92

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

9.56

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2X.DE vs. GFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2X.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFEA.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2X.DE и GFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2X.DEGFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок G2X.DE и GFEA.DE

Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки GFEA.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и GFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G2X.DEGFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-22.87%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-2.44%

-25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-9.98%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-10.97%

-27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-0.60%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-3.37%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

0.75%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности G2X.DE и GFEA.DE

VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G2X.DEGFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

1.85%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.36%

4.63%

+29.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

5.85%

+36.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

7.72%

+25.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

9.51%

+22.82%

Сравнение комиссий G2X.DE и GFEA.DE

G2X.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GFEA.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2X.DE и GFEA.DE

Ни G2X.DE, ни GFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

G2X.DE and GFEA.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GFEA.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GFEA.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.53% for G2X.DE.

G2X.DE is categorized as Precious Metals, while GFEA.DE is High Yield Bonds. G2X.DE tracks NYSE Arca Gold Miners, while GFEA.DE tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Their fees differ too: 0.53% for G2X.DE and 0.40% for GFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и GFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор