PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CE.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CE.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CE.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - G1CE.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, G1CE.DE returned -3.72%/yr vs 21.22%/yr for XUEN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. G1CE.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CE.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CE.DE показывает доходность 36.05%, что значительно выше, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.

G1CE.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
2.83%
С начала года
36.05%
6 месяцев
35.94%
1 год
84.45%
3 года*
5.16%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CE.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.05%27.39%-22.23%-13.46%-25.42%-5.12%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%71.12%18.52%

Correlation

The correlation between G1CE.DE and XUEN.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.23

The correlation between G1CE.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с ESIE.DEG1CE.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

G1CE.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CE.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CE.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
1.76

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.23

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

2.44

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.31

7.67

+20.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CE.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CE.DE на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа XUEN.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CE.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CE.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

1.76

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.36

-0.50

Просадки

Сравнение просадок G1CE.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка G1CE.DE за все время составила -68.84%, что больше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CE.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CE.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.84%

-64.67%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-17.12%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-26.63%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.84%

-26.63%

-42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-9.21%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.48%

-16.97%

-21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.46%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CE.DE и XUEN.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что G1CE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CE.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.71%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

20.26%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

23.74%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

26.62%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

29.68%

-3.32%

Сравнение комиссий G1CE.DE и XUEN.DE

G1CE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CE.DE и XUEN.DE

G1CE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

G1CE.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for G1CE.DE.

G1CE.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for G1CE.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CE.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор