PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G1CD.DE с WRNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и WRNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у WRNW.DE с доходностью 30.17%.


G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
10 лет*

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и WRNW.DE


2026 (YTD)202520242023
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
35.16%28.09%-22.10%-15.21%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc
30.17%51.49%-23.68%-12.62%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and WRNW.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between G1CD.DE and WRNW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

G1CD.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


G1CD.DEWRNW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

7.07

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

23.97

+3.86

G1CD.DE vs. WRNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRNW.DE равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и WRNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


G1CD.DEWRNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.37

-0.30

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и WRNW.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и WRNW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


G1CD.DEWRNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-49.14%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-15.04%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-4.04%

-12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-20.88%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.44%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и WRNW.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) составляет 8.16%, в то время как у WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


G1CD.DEWRNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

10.28%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

19.33%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

30.01%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

26.02%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

26.02%

-0.90%

Сравнение комиссий G1CD.DE и WRNW.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WRNW.DE в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и WRNW.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


G1CD.DE and WRNW.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.45% for WRNW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и WRNW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор