PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 8.07%/yr for QCLN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-10.83%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and QCLN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between G1CD.DE and QCLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
3.20

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
3.76

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.44

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

7.93

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

24.33

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.DE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.20

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-69.59%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.04%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-56.68%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-20.21%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-39.08%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.59%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) составляет 8.16%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

14.59%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

24.80%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

34.84%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

36.29%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

36.76%

-11.64%

Сравнение комиссий G1CD.DE и QCLN.DE

И G1CD.DE, и QCLN.DE имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и QCLN.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как QCLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and QCLN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G1CD.DE and QCLN.DE have the same expense ratio: 0.60% per year.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор