PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		-0.43%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%18.56%9.93%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FZTKX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.80%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VFIFXFZTKX с VMFXXFZTKX с VOO
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FZTKX и FRQHX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FZTKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.40

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.49

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между FZTKX и FRQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и FRQHX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.35%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и FRQHX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-16.90%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-3.41%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-16.90%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-2.44%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.88%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и FRQHX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.11%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

2.93%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

4.65%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.52%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

5.77%

+10.15%