PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZITX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZITX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

FZITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FZITX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZITX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		-0.77%5.62%0.91%5.22%-0.81%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FZITX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

FZITX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.85%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.80%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FZITX:
FZITX с FTIHXFZITX с FSKAXFZITX с FNILXFZITX с FSMUXFZITX с LSMSXFZITX с FCNTXFZITX с FHMIX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с FOHFXDFABX с CBTAXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий FZITX и DFABX

FZITX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

FZITX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZITX
Ранг доходности на риск FZITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZITX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZITX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZITX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZITXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.90

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

7.13

-5.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.50

-2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

5.04

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

27.87

-22.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZITX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZITX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZITX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZITXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.90

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.44

-1.53

Корреляция

Корреляция между FZITX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZITX и DFABX

Дивидендная доходность FZITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		2.57%3.33%2.20%2.14%1.18%1.57%1.89%2.30%2.36%2.33%2.87%2.09%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZITX и DFABX

Максимальная просадка FZITX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZITX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZITXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-2.46%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.50%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.06%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.25%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.09%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FZITX и DFABX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FZITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZITXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.18%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.39%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

0.71%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

0.97%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

0.97%

+2.23%