Сравнение FYTKX с FHALX
FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) and FHALX (Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FYTKX returned 3.33%/yr vs 2.44%/yr for FHALX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FYTKX charges 0.37%/yr vs 0.91%/yr for FHALX.
Доходность
Сравнение доходности FYTKX и FHALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYTKX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FHALX с доходностью 4.53%.
FYTKX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
FHALX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYTKX и FHALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 4.78% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -2.32% |
FHALX Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M | 4.53% | 9.49% | 3.68% | 7.55% | -12.14% | 2.21% | 8.11% | 9.86% | -2.25% |
Correlation
The correlation between FYTKX and FHALX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between FYTKX and FHALX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYTKX vs. FHALX — Ранг доходности на риск
FYTKX
FHALX
Сравнение FYTKX c FHALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYTKX | FHALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 12.60 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYTKX | FHALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FYTKX и FHALX
Максимальная просадка FYTKX за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке FHALX в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и FHALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYTKX | FHALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -16.56% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.67% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -5.18% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -16.56% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.28% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.59% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.85% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYTKX и FHALX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) имеют волатильность 1.87% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYTKX | FHALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.86% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 3.76% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.51% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.36% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.98% | -0.22% |
Сравнение комиссий FYTKX и FHALX
FYTKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FHALX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYTKX и FHALX
Дивидендная доходность FYTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FHALX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHALX Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M | 2.49% | 2.69% | 2.49% | 2.37% | 4.09% | 3.60% | 2.07% | 1.91% | 1.30% | 0.00% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.21% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FYTKX and FHALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYTKX has higher volatility (1.87%) compared to FHALX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FYTKX dropped -15.80% vs FHALX's -16.56%.
FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYTKX и FHALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор