PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

FXM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.13% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и ZLB.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

1.48

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.99

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.57

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

8.71

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.48

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и ZLB.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-33.96%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.53%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-13.04%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-33.96%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.08%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.51%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.93%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и ZLB.TO

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.64%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.52%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

9.57%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

12.19%

+4.86%