PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

FXM.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%14.46%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и TEC.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

0.78

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.23

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.18

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.11

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

3.23

+17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.78

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

0.00

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и TEC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и TEC.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-35.31%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-17.52%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-35.31%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-13.33%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.17%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.04%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 3.98%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.96%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.47%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

24.30%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

22.31%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

23.92%

-6.87%