Сравнение FXIRX с FFNYX
FXIRX (PIMCO Fixed Income SHares: Series R) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FXIRX charges 0.87%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности FXIRX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXIRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 2.61%
FFNYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXIRX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXIRX PIMCO Fixed Income SHares: Series R | 0.62% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | -0.55% |
Correlation
The correlation between FXIRX and FFNYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXIRX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
FXIRX
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXIRX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXIRX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXIRX и FFNYX
Максимальная просадка FXIRX за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки FFNYX в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIRX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXIRX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -1.67% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -1.57% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -0.32% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIRX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXIRX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 3.08% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 3.08% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 3.08% | +4.83% |
Сравнение комиссий FXIRX и FFNYX
FXIRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIRX и FFNYX
Дивидендная доходность FXIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXIRX PIMCO Fixed Income SHares: Series R | 4.55% | 2.58% | 1.93% | 1.89% | 11.10% | 6.03% | 1.92% | 2.53% | 4.06% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
FXIRX and FFNYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXIRX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор