PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWRLX с FGEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRLX с FGEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWRLX (Fidelity Select Wireless Portfolio) and FGEMX (Fidelity Advisor Communication Services Class M) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FWRLX returned 7.19%/yr vs 13.84%/yr for FGEMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRLX charges 0.77%/yr vs 1.27%/yr for FGEMX.

Доходность

Сравнение доходности FWRLX и FGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRLX показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у FGEMX с доходностью 13.12%.

FWRLX

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
26.11%
С начала года
26.43%
1 год
24.24%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.19%
10 лет*
13.55%

FGEMX

1 день
2.16%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
11.92%
С начала года
13.12%
1 год
31.04%
3 года*
31.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRLX и FGEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		26.43%2.20%17.12%25.97%-27.86%12.15%33.39%40.17%-6.52%
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		13.12%35.78%35.16%56.03%-38.63%15.37%34.73%32.42%-7.45%

Correlation

The correlation between FWRLX and FGEMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FWRLX and FGEMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Wireless Portfolio

Fidelity Advisor Communication Services Class M

Часто сравнивают с FWRLX:
FWRLX с FBMPXFWRLX с FSELXFWRLX с FIUIXFWRLX с FSKAXFWRLX с FXAIXFWRLX с VTFWRLX с FSMDX
Часто сравнивают с FGEMX:
FGEMX с FGKMXFGEMX с MOGLXFGEMX с FGJMXFGEMX с RYMIXFGEMX с FSTCXFGEMX с GABTXFGEMX с FGDMX

Доходность на риск

FWRLX vs. FGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRLX
Ранг доходности на риск FWRLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRLX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGEMX
Ранг доходности на риск FGEMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRLX c FGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRLXFGEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.60

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.23

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.87

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

6.62

-0.10

FWRLX vs. FGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRLX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEMX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRLX и FGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRLX и FGEMX

Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки FGEMX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и FGEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRLXFGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.37%

-47.74%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-16.98%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-23.26%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-47.74%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-0.07%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-10.88%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.80%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRLX и FGEMX

Текущая волатильность для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRLXFGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.03%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.57%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.86%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

23.45%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

23.92%

-5.44%

Сравнение комиссий FWRLX и FGEMX

FWRLX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FGEMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRLX и FGEMX

Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FGEMX в 11.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		11.72%7.28%6.99%0.00%0.00%5.61%3.78%35.33%8.81%0.00%0.00%0.00%
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		1.38%6.59%9.06%2.38%9.26%7.53%6.95%2.74%16.03%3.57%6.57%7.21%

Часто задаваемые вопросы

FWRLX and FGEMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGEMX has higher volatility (7.03%) compared to FWRLX (5.71%). In terms of maximum drawdown, FWRLX dropped -79.37% vs FGEMX's -47.74%.

FGEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRLX и FGEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор