Сравнение FWRG с FWRA.L
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 3 years, FWRG returned -9.21%/yr vs 20.26%/yr for FWRA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 9.39%.
FWRG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -19.10% | -18.97% | -7.41% | 24.84% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.39% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between FWRG and FWRA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
FWRG
FWRA.L
Сравнение FWRG c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.79 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 11.32 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG и FWRA.L
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -16.50% | -43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -8.78% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -16.50% | -43.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | -2.65% | -49.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -1.92% | -27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 2.16% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и FWRA.L
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 4.15% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 10.44% | +32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.91% | 12.77% | +41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 13.66% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 13.66% | +34.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и FWRA.L
Ни FWRG, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG and FWRA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор