Сравнение FWRG.L с RHM.DE
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 28.22% vs -32.09% for RHM.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и RHM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRG.L торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.20%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHM.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- 74.89%
- 5 лет*
- 70.12%
- 10 лет*
- 38.99%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -23.20% | 188.18% | 104.13% | 13.66% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and RHM.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
FWRG.L
RHM.DE
Сравнение FWRG.L c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.91 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.70 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -1.51 | +16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и RHM.DE
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и RHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -78.19% | +59.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -43.61% | +36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -39.60% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -23.94% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 20.10% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и RHM.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 11.77% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 34.25% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 45.54% | -34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 42.88% | +4,441.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 38.75% | +4,445.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и RHM.DE
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.95% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and RHM.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор