PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FWRG.L tracks the FTSE All-World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FWRG.L returned 408.71%/yr vs 19.78%/yr for LGGL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 7.69%.

FWRG.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.61%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.94%
1 год
28.33%
3 года*
408.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.16%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и LGGL.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.55%13.84%20.11%8,531.38%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.69%21.18%19.20%10.40%

Correlation

The correlation between FWRG.L and LGGL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between FWRG.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRG.L и LGGL.L

Секторы
FWRG.L
LGGL.L

Технологии

32.2%
31.5%

Финансовые услуги

16.4%
15.2%

Промышленность

10.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.2%

Здравоохранение

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

3.8%
3.2%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

FWRG.L
32.2%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

FWRG.L
16.4%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

FWRG.L
10.7%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

FWRG.L
8.8%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

FWRG.L
8.2%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

FWRG.L
7.4%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

FWRG.L
4.7%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

FWRG.L
3.8%
LGGL.L
3.2%

Энергетика

FWRG.L
3.7%
LGGL.L
3.6%

Коммунальные услуги

FWRG.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

FWRG.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

FWRG.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRG.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.81

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.75

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.62

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

10.89

+4.67

FWRG.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и LGGL.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-33.89%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.42%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-17.79%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.44%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.94%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.03%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и LGGL.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.85%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.72%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.18%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,457.79%

15.64%

+4,442.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,457.79%

17.14%

+4,440.65%

Сравнение комиссий FWRG.L и LGGL.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и LGGL.L

Ни FWRG.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and LGGL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор