PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRG.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRG.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 20.03%.


FWRG.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.73%
1 год
23.49%
3 года*
17.87%
5 лет*
10 лет*

CMOP.L

1 день
-0.33%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
16.41%
С начала года
20.03%
1 год
29.89%
3 года*
12.48%
5 лет*
10.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и CMOP.L


2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
10.73%13.84%20.11%8,531.38%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
20.03%16.40%4.25%-0.29%

Correlation

The correlation between FWRG.L and CMOP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.01

The correlation between FWRG.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FWRG.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FWRG.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.06

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.49

+6.10

FWRG.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и CMOP.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и CMOP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRG.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-44.75%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-14.47%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-23.45%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-8.91%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-19.59%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.59%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.11%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRG.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.98%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

16.12%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

17.96%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,414.38%

21.64%

+4,392.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,414.38%

19.26%

+4,395.12%

Сравнение комиссий FWRG.L и CMOP.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и CMOP.L

Ни FWRG.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWRG.L and CMOP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while CMOP.L is Commodities. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор