PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FWRA.L tracks the FTSE All-World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FWRA.L returned 20.26%/yr vs 19.78%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 7.69%.

FWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.49%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.16%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и LGGL.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.39%22.42%18.04%10.02%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.69%21.18%19.20%10.40%

Correlation

The correlation between FWRA.L and LGGL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between FWRA.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и LGGL.L

Секторы
FWRA.L
LGGL.L

Технологии

32.8%
31.5%

Финансовые услуги

16.1%
15.2%

Промышленность

10.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.2%

Здравоохранение

7.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Энергетика

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

FWRA.L
32.8%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.1%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

FWRA.L
10.3%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
8.7%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
7.9%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

FWRA.L
7.3%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
4.6%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.6%
LGGL.L
3.2%

Энергетика

FWRA.L
3.4%
LGGL.L
3.6%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.7%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

FWRA.L
1.6%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

FWRA.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRA.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.89

+0.43

FWRA.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и LGGL.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-33.89%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.42%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-17.79%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.44%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.94%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и LGGL.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.85%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.72%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.18%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.64%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.14%

-3.48%

Сравнение комиссий FWRA.L и LGGL.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и LGGL.L

Ни FWRA.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FWRA.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор